A.蝶式套利
B.賣出套利
C.投機(jī)
D.買進(jìn)套利
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A.買進(jìn)套利
B.賣出套利
C.投機(jī)
D.套期保值
A.擴(kuò)大了100元／噸
B.擴(kuò)大了200元／噸
C.縮小了100元／噸
D.縮小了200元／噸
A.沒有承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.有助于套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化
A.比單盤交易的傭金費(fèi)低
B.是單盤交易的傭金費(fèi)的兩倍
C.等同于單盤交易的傭金費(fèi)
D.比一個(gè)單盤交易的傭金費(fèi)要高，但又不及一個(gè)回合單盤交易的兩倍
A.2600元／噸
B.2500元／噸
C.2450元／噸
D.2550元／噸
A.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化
B.證券投資主張縱向投資分散化
C.期貨投機(jī)主張縱向投資分散化
D.所謂橫向投資多元化是指選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種在不同的階段分散資金投入
A.12張
B.11張
C.10張
D.8張
A.投資額必須限制在全部資本的50％以內(nèi)
B.在任何單個(gè)的市場(chǎng)上投入的總資金必須限制在總資本的10％～20％以內(nèi)
C.在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額必須限制在總資本的15％以內(nèi)
D.在任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20％～30％以內(nèi)
A.2.95美元／蒲式耳
B.2.7美元／蒲式耳
C.2.55美元／蒲式耳
D.2.8美元／蒲式耳
A.價(jià)格下跌至2.80美元／蒲式耳
B.價(jià)格上漲到3.00美元／蒲式耳
C.價(jià)格為2.98美元／蒲式耳
D.價(jià)格漲到3.10美元／蒲式耳
最新試題
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。（）
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
套利者可選用的指令有（）。