A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
你可能感興趣的試題
A.未來可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標準差
假定證券A的收益率概率分布如下,該證券的方差為萬分之()。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
假設(shè)證券B的收益率分布如下表,該證券的期望收益率為()。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標,其與收益水平是反相關(guān)的。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()