A.15元
B.20元
C.25元
D.30元
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A.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線(xiàn)的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股
D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股
A.證券市場(chǎng)線(xiàn)方程
B.證券特征線(xiàn)方程
C.資本市場(chǎng)線(xiàn)方程
D.套利定價(jià)方程
A.一個(gè)區(qū)域
B.一條折線(xiàn)
C.一條直線(xiàn)
D.一條光滑的曲線(xiàn)
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
A.證券價(jià)格回歸價(jià)值所能取得的收益率
B.市場(chǎng)平均收益率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.零
A.連接A和B的直線(xiàn)或某一條彎曲的曲線(xiàn)上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線(xiàn)的延長(zhǎng)線(xiàn)上
C.連接A和B的直線(xiàn)或某一條彎曲的曲線(xiàn)上
D.連接A和B的直線(xiàn)或任一條彎曲的曲線(xiàn)上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向
D.兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
A.無(wú)差異曲線(xiàn)向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
C.無(wú)差異曲線(xiàn)可能相交
D.無(wú)差異曲線(xiàn)位置與該曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度無(wú)關(guān)
A.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低
B.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高
C.市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過(guò)市場(chǎng)平均收益率
最新試題
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
可行域滿(mǎn)足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
證券市場(chǎng)線(xiàn)方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）