A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強式有效市場
D.強式有效市場
你可能感興趣的試題
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進
D.右邊界凹進
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一條直線
D.呈數(shù)條平行的曲線
A.線性關(guān)系
B.非線性關(guān)系
C.完全相關(guān)關(guān)系
D.對稱關(guān)系
A.全部風險
B.道德風險
C.系統(tǒng)風險
D.非系統(tǒng)風險
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長
D.利潤收入
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()