A.看漲期權(quán)股價波動率越高，期權(quán)的價格越高
B.看跌期權(quán)股價波動率越高，期權(quán)的價格越高
C.看漲期權(quán)股價波動率越高，期權(quán)的價格越低
D.看跌期權(quán)股價波動率越高，期權(quán)的價格越低

A.持有人只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
B.持有人僅在執(zhí)行期權(quán)有利時才會利用它
C.持有期權(quán)不需要負(fù)擔(dān)成本
D.持有人只能在期權(quán)到期時選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利

A.金融資產(chǎn)投資屬于被動性投資資產(chǎn)
B.實物資產(chǎn)投資屬于被動性投資資產(chǎn)
C.金融資產(chǎn)投資屬于主動性投資資產(chǎn)
D.實物資產(chǎn)投資屬于主動性投資資產(chǎn)

A.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S-執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
B.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S
C.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
D.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P-標(biāo)的資產(chǎn)的價格S=執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）

A.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格越低
B.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看跌期權(quán)的價格越高
C.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越高
D.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越低

A.21
B.52.5
C.50
D.44

A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1

A.到期期限越長，期權(quán)價格越高
B.股價波動率越大，期權(quán)價格越高
C.無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價值越低，看跌期權(quán)價值越高
D.預(yù)期紅利越高，看漲期權(quán)價值越高，看跌期權(quán)價值越低

A.拋補看漲期權(quán)
B.保護性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲

A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格不會超過股票價格
C.期權(quán)價格可能會超過執(zhí)行價格
D.期權(quán)價格不會超過執(zhí)行價格