A.做多國(guó)債基差
B.做空國(guó)債基差
C.買(mǎi)入國(guó)債期貨
D.賣(mài)出國(guó)債期貨
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A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無(wú)法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.無(wú)關(guān)
D.等于0
A.不變
B.每日變動(dòng)一次
C.每月變動(dòng)一次
D.每周變動(dòng)一次
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無(wú)法確定
A.剩余期限4.79年,票面利率2.90%的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年,票面利率3.65%的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年,票面利率3.94%的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年,票面利率3.09%的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子小于1
A.5
B.10
C.20
D.50
A.“同市場(chǎng)優(yōu)先”原則
B.“時(shí)間優(yōu)先”原則
C.“價(jià)格優(yōu)先”原則
D.“時(shí)間優(yōu)先,價(jià)格優(yōu)先”原則
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()