A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降
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A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780
A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
A.上證5年期國(guó)債指數(shù)
B.中債5年期國(guó)債指數(shù)
C.上證10年期國(guó)債指數(shù)
D.中債10年期國(guó)債指數(shù)
A.吸收公眾存款
B.央行貸款
C.中央財(cái)政撥款
D.發(fā)行債券
A.大于
B.等于
C.小于
D.不相關(guān)
A.市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是票面利率
B.市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的債券,通常價(jià)格也高
D.到期收益率高的債券,通常久期也高
A.長(zhǎng)期利率和短期利率的互換
B.固定利率和浮動(dòng)利率的互換
C.不同利息率之間的互換
D.存款利率和貸款利率的互換
A.國(guó)債
B.利率互換
C.債券遠(yuǎn)期
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
A.央票
B.企業(yè)債
C.公司債
D.政策性金融債
最新試題
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。