A、備兌買入認購期權(quán)開倉
B、備兌買入認沽期權(quán)開倉
C、備兌賣出認購期權(quán)開倉
D、備兌賣出認沽期權(quán)開倉
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A、標的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務(wù)不對稱
C、定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D、是否是場內(nèi)交易
A、標的價格
B、行權(quán)價
C、波動率
D、公司盈利
A、10
B、15
C、18
D、14
A、10
B、6
C、4
D、16
A、債券
B、LOF
C、股票或ETF
D、期貨
A、買入
B、賣出
C、買入或賣出
D、獲得
A、11.55元
B、8.45元
C、12.55元
D、9.45元
A.—10元
B.—5元
C.0
D.5元
A、同一標的證券相同到期月份的未平倉合約對應(yīng)的股票數(shù)超過股票流通股本的30%時,次一交易日起限開倉
B、限開倉時同時限制買入開倉和賣出開倉
C、限開倉時同時限制認購期權(quán)開倉和認沽期權(quán)開倉
D、限開倉時不限制備兌開倉
A、沒有影響
B、行權(quán)價不變
C、合約單位不變
D、有可能標的證券不足而遭強行平倉
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
衍生品保證金賬戶的功能有()
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
備兌開倉的交易目的是()。
期權(quán)合約面值是指()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉()
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。