A、所繳納的現(xiàn)金保證金
B、標的證券的買入價格-賣出期權(quán)的權(quán)利金
C、權(quán)利金
D、權(quán)利金-所繳納的現(xiàn)金保證金
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A、越高
B、越低
C、沒有影響
D、以上均不正確
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等,而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金,而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標準化的,而期貨是非標準化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金,而期貨的買方不需要
A、市場價格
B、行權(quán)價格
C、結(jié)算價格
D、執(zhí)行價格
A、實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、交易所、客戶
B、交易所、證券公司
C、證券公司、客戶
D、中登結(jié)算公司、客戶
A、權(quán)利金*合約單位
B、行權(quán)價格*合約單位
C、標的股票價格*合約單位
D、期權(quán)價格*合約單位
A認購期權(quán)和看漲期權(quán)
B認沽期權(quán)和看跌期權(quán)
C認購期權(quán)和認沽期權(quán)
D認購期權(quán)和奇異期權(quán)
A、買賣雙方均是只有義務(wù),無權(quán)利
B、買賣雙方均是只有權(quán)利,無義務(wù)
C、買方有權(quán)利,無義務(wù);賣方有義務(wù),無權(quán)利
D、買方有義務(wù),無權(quán)利;賣方有權(quán)利,無義務(wù)
A、30元
B、28元
C、27元
D、25元
A、-2萬元
B、-10萬元
C、-2.48萬元
D、-0.48萬元
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
以下為虛值期權(quán)的是()。
備兌開倉的交易目的是()。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
備兌開倉時,交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。