以下說(shuō)法正確的是（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。