關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

以下說法正確的是（）。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）