A、法律風(fēng)險
B、流動性風(fēng)險
C、聲譽風(fēng)險
D、國家風(fēng)險
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A、歷史法：通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布，從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法：假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值，得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法：利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù)，并假定歷史變化在未來會重現(xiàn)，以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平，推算資產(chǎn)組合的VaR值。
A、債券買賣敞口限額
B、匯率風(fēng)險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
A、限額管理
B、流動性管理
C、利率風(fēng)險管理
D、都不是
A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
A、VaR分析
B、事后檢驗
C、敏感性分析
D、情景分析
A、VaR分析
B、情景分析
C、事后檢驗
D、敏感性分析
最新試題
根據(jù)風(fēng)險經(jīng)理崗位的不同，風(fēng)險經(jīng)理資格認證實行分類考試。
風(fēng)險管理委員會副主任委員協(xié)助主任委員工作，主任委員可以授權(quán)副主任委員履行上述職責(zé)。
羅熹副行長強調(diào)：今后績效考核一定要考核真實的經(jīng)營績效；責(zé)任追究不但要追究資產(chǎn)損失的責(zé)任，也要追究分類反映不真實、不審慎、不及時的責(zé)任。
預(yù)期損失（表內(nèi)債權(quán)余額減預(yù)計可收回金額，下同）在500萬元以上的信用風(fēng)險事件應(yīng)及時向風(fēng)險管理委員會辦公室報告。
根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會可以要求單個銀行提高最低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)。
商業(yè)銀行應(yīng)同時計算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。
對經(jīng)風(fēng)險管理委員會會議審議，主任委員審批結(jié)果為否決的風(fēng)險管理事項，有關(guān)單位可口頭提請復(fù)議。
在風(fēng)險經(jīng)理派駐方面，總行今年正在進行二級分行風(fēng)險主管派駐制試點。
規(guī)范損失數(shù)據(jù)收集流程、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保及時收集、整理、存儲操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，是為操作風(fēng)險分析、報告和經(jīng)濟資本管理等提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
風(fēng)險管理委員會辦公室的主要職責(zé)包括根據(jù)總行下達的年度風(fēng)險限額和資本控制目標(biāo)，審定全行風(fēng)險限額和資本控制目標(biāo)。