A、有系統(tǒng)性風險，但沒有非系統(tǒng)性風險
B、有非系統(tǒng)性風險，但沒有系統(tǒng)性風險
C、既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
Ｄ、以上的都不對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、資產(chǎn)證券化
B、抵押品和清收管理
C、組合管理和風險分散化
D、資產(chǎn)負債配比管理
A、衍生產(chǎn)品不存在信用風險
B、商業(yè)銀行主要的信用風險來源于存款業(yè)務
C、對于商業(yè)銀行，信用風險存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務，不存在于各種表外業(yè)務
D、盡管交易對手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級下降也能夠形成信用風險并導致?lián)p失
A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、聲譽風險
A、由國家監(jiān)管當局確定
B、由巴塞爾II支柱2確定
C、包括巴塞爾II在支柱1中
D、巴塞爾II忽略了這個風險
A、不良貸款
B、全部貸款
C、可疑加損失貸款
D、損失貸款
A、由商業(yè)銀行自己評估
B、由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定
C、由外部評級機構(gòu)提供
D、由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評級機構(gòu)和監(jiān)管當局統(tǒng)一評估
A、由商業(yè)銀行自己評估
B、由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定
C、由外部評級機構(gòu)提供
D、由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評級機構(gòu)和監(jiān)管當局統(tǒng)一評估
A、基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B、基于外部評級的模型
C、VaR方法
A、相關(guān)性模型
B、抵押品模型
C、評級模型
D、久期模型
A、2種，初級法和高級法
B、2種，市場法和歷史法
C、3種，LGD、EAD和PD
D、3種，初級法、高級法和全面法
最新試題
省分行《關(guān)于加強風險管理工作若干問題的會議紀要》中要求，各支行必須設(shè)立風險管理崗，其中既包括專職的全面風險管理崗，也包括相關(guān)業(yè)務部門設(shè)立的風險管理崗。
風險管理委員會常務副主任委員由主管風險管理工作的副行長擔任。
對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因。
省分行《關(guān)于加強風險管理工作若干問題的會議紀要》中強調(diào)，省、市分行都必須保留信用、操作、市場風險專門委員會。
中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行風險經(jīng)理管理辦法（試行）的規(guī)定，不同級別的風險經(jīng)理可根據(jù)相關(guān)規(guī)定享有與專業(yè)類崗位的高級、專業(yè)、助理員／師相應的待遇。
風險管理委員會實行不記名方式當場投票，不得棄權(quán)，會后不得補票。
高管人員嚴重違規(guī)屬于重大操作風險事件。
在做信貸資產(chǎn)減值測試時，預計保證人產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時，應以保證人歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、代償記錄為基礎(chǔ)，審慎評估其未來經(jīng)營狀況，充分考慮代償意愿的影響。同一借款人多筆貸款對應同一個保證人的，應根據(jù)貸款本金占比分解填報。預測時主要考慮哪些因素？
商業(yè)銀行應同時計算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。
對重大風險管理事項，相關(guān)非成員單位可申請列席風險管理委員會0會議。